2021年寧波大學(xué)碩士研究生招生考試復(fù)試科目

    考　試　大　綱

    科目名稱:金融工程

    一、考試形式與試卷結(jié)構(gòu)

    （一）試卷滿分及考試時間

    本試卷滿分為100分，考試時間為150分鐘。

    （二）答題方式

    答題方式為閉卷、筆試。

    （三）試卷題型結(jié)構(gòu)

    1.簡答題

    2.計算題

    3.論述題

    二、考查目標(biāo)（復(fù)習(xí)要求）

    《金融工程》研究內(nèi)容主要包括遠期、期貨、互換等金融衍生產(chǎn)品，并解決金融市場中衍生產(chǎn)品定價和風(fēng)險管理等相關(guān)問題，以及如何對資產(chǎn)組合、風(fēng)險控制進行定量分析。主要要求考生熟悉遠期、期貨、期權(quán)等衍生產(chǎn)品，掌握交易策略，套期保值以及衍生產(chǎn)品定價的一般方法。

    三、考查范圍或考試內(nèi)容概要

    第一章  什么是金融工程，金融工程的基本分析與方法

    第二章  遠期與期貨概述，遠期與期貨的比較

    第三章  遠期價格，遠期合約的定價，期貨價格

    第四章  遠期與期貨的運用：套期保值、套利與投機

    第五章　　股指期貨、外匯遠期、利率遠期與利率期貨

    第六章　　互換概述

    第七章  利率互換和貨幣互換的定價

    第八章  互換的運用：運用互換進行套利、風(fēng)險管理

    第九章 　期權(quán)的定義，期權(quán)市場，期權(quán)交易機制

    第十章　　期權(quán)的回報與盈虧分布，期權(quán)價格的特性

    第十一章　布萊克—舒爾斯—默頓期權(quán)定價公式

    第十二章　期權(quán)定價的數(shù)值方法：二叉樹定價模型，蒙特卡諾方法和有限差分方法

    第十三章 期權(quán)交易策略及其運用

    第十四章　期權(quán)價格的敏感性和期權(quán)的套期保值

    第十五章　歐式股票指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)的定價

    第十六章 奇異期權(quán)

    第十七章 風(fēng)險管理：在險值，信用風(fēng)險管理

    參考教材或主要參考書：

    《金融工程》（第四版），鄭振龍、陳蓉主編，高等教育出版社，2016年。

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